Własny Bot AI vs Rynek: Tydzień 2. Dlaczego straciłem, mimo że algorytm miał rację?

Budowa własnego bota inwestycyjnego to fascynująca podróż, w której kod zderza się z psychologią. Właśnie zakończyłem drugi tydzień testów live mojej strategii hybrydowej. Wynik? Jest zysk, ale pozostaje niedosyt.

Mój algorytm działał świetnie. To ja zawiodłem w kluczowym momencie egzekucji.

Założenia Strategii (Wersja 1.0)

Na obecnym etapie testuję system wspomagany przez Sztuczną Inteligencję, ale z ostateczną decyzją i egzekucją po mojej stronie (Human-in-the-loop).

• Sygnał: Analiza Techniczna generuje potencjalne wejście.
• Weryfikacja: Model AI ocenia sentyment rynku i kontekst makro.
• Risk Management: Stop Loss ustawiony na sztywno: 2% kapitału. Take Profit: 10%.

Co wydarzyło się w tym tygodniu?

Miesiąc zaczął się od niewielkiego plusa. Potem system wszedł na wysokie obroty.

Dzięki sygnałom z analizy technicznej i analizie LLM, w szczytowym momencie portfel testowy notował zysk +100 USD. Sentyment AI idealnie pokrywał się z kierunkiem rynku.

Moment zwrotny: „Jeszcze chwilę…”

Kiedy rynek zaczął zawracać, cena zbliżyła się do mojego poziomu Stop Loss (2%). I tu zadziałał najsłabszy element systemu: czynnik ludzki.

Mój Stop Loss był umowny – to ja miałem kliknąć „zamknij”. Zamiast trzymać się planu, zacząłem negocjować z rynkiem:

„To tylko korekta. Zaraz odbije. AI nadal pokazuje pozytywny sentyment.”

Efekt? Zamiast uciąć pozycję przy -2% obsunięcia, zamknąłem ją znacznie później.

Finalnie tydzień kończę wynikiem: +45 USD oraz +40 EUR.
Jest zielono, ale lekcja boli – gdyby nie „ręczne sterowanie”, wynik byłby znacznie lepszy.

Wnioski: Matematyka vs Psychologia

To nie była wina rynku. To nie była wina „złego algorytmu”. To był klasyczny błąd uznaniowy.

1. AI miało rację: Wskazało dobry kierunek, a potem (zbyt późno przeze mnie odczytany) sygnał
   odwrotu.
2. Brak automatyzacji egzekucji: W systemach algorytmicznych nie ma miejsca na „wydaje mi się”.
   Jeśli SL wynosi 2%, to system musi go uciąć bez pytania o zdanie.

Plan naprawczy: Pełna Automatyzacja

Ręczne pilnowanie pozycji przy dużej zmienności generuje niepotrzebny stres. Decyzja jest prosta: eliminacja czynnika ludzkiego z procesu egzekucji.

Wdrażam moduł Auto-Execution:

1. Sygnał AT + AI.
2. Otwarcie zlecenia z twardym SL i TP ustawionym w API brokera.
3. Zarządzanie pozycją bez mojego udziału.

Podsumowanie

W tym projekcie stawiam na pełną transparentność. Nie pokazuję tylko idealnych wejść. Pokazuję też momenty, gdy „głowa” nie nadąża za algorytmem.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak od strony technicznej wdrażam automatyzację egzekucji w C# oraz XTB, śledź moje postępy na YouTube.

👉 Subskrybuj kanał: Zrozumieć Finanse
👉 Śledź na X: @Mariusz_Murach